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「期货 量化 程序化交易」什么是期货量化交易?

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太一控股集团浅谈:程序化交易系统具有的优势

太一资讯:无论是海底捞的无人餐厅,还是阿里的无人超市,人工智能正在一步步颠覆准入门槛低的行业。在轰轰烈烈的“人机大战”中,以AlphaGo 3:0把围棋世界第一的柯洁打哭落下帷幕,人工智能在很多方面秒杀人工速度,智能时代的来临声势浩荡。

程序化交易源起于美国1975年出现的“股票组合转让与交易”,即经纪人和专业投资经理可以通过计算机与证券交易所直接联机来实现股票组合的一次性买卖交易,股票市场的订单实现了系统化。

至2007年以后,全球IT技术发展迅猛,顺应时代发展潮流的程序化交易亦如雨后春笋,席卷金融界。在被大众广泛知晓接受之前,程序化交易悄无声息的为前卫投资者赚进了大把的钞票。

程序化交易是什么

程序化交易就是一种把成熟的交易模式编写成程序然后存入计算机,用计算机发出的指令指导投资者操作的交易。程序化交易的两大原则:

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1. 期望值为正的交易系统,即盈利(盈利额×盈利频率)对亏损(亏损额×亏损频率)具有优势;

2. 对行情不做预测,只针对盘面信息决策;

在胜率上一个成功盈利的交易系统不是只赢不输、百发百中的交易系统;它甚至可能是连续亏损、屡战屡败的交易系统。在一定时间段内,只要盈利额累积总和能大于亏损额累积总和,这个系统便是一个成功的交易系统。

根据基本面或其他交易方法进行的预测和进行程序化交易在原理上往往大不相同,应该主动避免对行情做出预测,主动避免受其他交易系统或方法预测的干扰,否则往往会和程序化交易系统的决策过程形成冲突,并可能减少其收益甚至导致亏损。

大多数程序化交易系统的基础建立在概率统计规律之上,其本质是根据事实做出决策,而不是处理未知;是根据往期统计结果并结合盘中信息来发出交易信号,而不是通过预测市场未来走向来提供交易决策。在金融行业中,这种利用概率优势来获得盈利的运作方式并不少见。比如保险公司就是利用保费的期望值对赔付费用的期望值概率优势来进行盈利运营的。投资者在运用程序化交易系统前需了解其原理和本质,才能避免外界和内心的种种干扰,充分利用程序化交易这一先进的交易手段来获取理想的收益。

在次贷危机全面爆发的2007年,融市场上的“黑天鹅”使许多曾经闻名遐迩的对冲基金经理都走向衰落,但程序化交易仍然坚挺,并且保持一定的盈利。

程序化交易比人工交易好在哪

1. 由于是系统自动下单,可以保证更快的下单,平仓速度,可以更敏感地响应价格变动和趋势变动,能够瞬间在成千上万个的订单中侦测出最具吸引力的价格,并在极短的时间内完成买人或者卖出。

2. 量化模型只根据数据做决定,可以克服人性中的弱点,该买则买,该卖则卖,无犹豫,无贪心,嬴则不狂妄,亏也不沮丧,避免了情绪化操作。

3. 人的精力总是有限的,能够关注到的范围和时间都是有限的,而系统可以不间断地监控全球行情,并在适当的时机和点位自动进出场,完全不用人工的干预。

4. 严格的止损和风险控制,仓位控制,所以绝无过量交易,绝无情绪化交易,绝无人工盘中无法避免的贪婪与恐惧.赢利的与否和多少,完全取决于你交易策略的好坏。

5. 多种预先设置的委托单、多账户、多股多任务自动执行,不同的策略组合等等.是投资者最忠实的操盘手!

程序化交易帮助解决信息不对称、投资效率和交易成本等金融核心问题。

神仙Battle|巴菲特、西蒙斯谁更胜一筹

巴菲特,著名股神,在过去的近30年里平均投资回报率达19%,蚀损年份为6年,被许多投资人奉为股神,其投资理念也被大众奉为投资宝典。

詹姆斯?西蒙斯,一位名不见经传的对冲基金王,他领导的大奖章基金在过往30年里平均年回报率高达34%,仅一年发生蚀损。也就是说,这位老先生的平均年回报率比巴菲特的整整高出15个百分点,整体表现极其稳定而又高盈利。

西蒙斯,金融界强大的狩猎者,真正的投资之王。

2015年交易所做了一个统计,95%的订单都是手工下单。而美国80%以上的交易都是电脑自动交易。2015的股灾和2016年的熔断,手工下单的速度根本不行。随着中国金融市场的不断成熟,险资、公募都需要接受量化投资的概念并大力引入程序化交易系统。

什么是期货量化交易?与程序化交易一样的吗?

量化投资理论是借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,用数量模型验证及固化这些规律和策略,然后严格执行已固化的策略来指导投资,以求获得可持续的、稳定且高于平均的超额回报。 量化从一开始也不是作为定性的对立面而提出的方法,它是将定性分析中的技术分析策略用模型固化,替代过程中可以用电脑进行的部分并将其效用极大优化。量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程,包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易,资产配置,风险控制等。 程序化交易将具体的交易时机,仓位,止损止盈,获利标准编写进交易程序中,也可能独立于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。

期货量化交易和程序化交易有什么区别

一句话都是胡扯八道的东西 你想想看 程序是人编出来的 根据以往的经验搞出来的 关键是以往的经验无法预测未来

量化程序化交易员程序员 这个是什么?压力大吗

量化交易也叫程序化交易,是国内证券交易、期货交易快速发展的交易方式,欧美市场上60%-70%的证券、期货交易时通过程序化完成的。程序化交易讲究团队运营,资产管理公司一般设置策略研究员、量化交易程序员、交易员、风控等岗位。量化交易程序员的主要职责就是把策略研究员的交易逻辑、交易思想用计算机语言编程。编程完成以后还要做测试以及参数修改等工作。程序员最基本的要求你要懂得最常见的计算机语言,如C++,Python,最好懂AutoIt、MATLAB、R语言。程序化交易员对计算机语言的要求不太高,但是要有证券交易经验,会看K线图,懂得基本的技术分析理论、技术指标,这些是必须的。很多公司的程序化交易也不是完全计算机执行的,你需要懂得在什么样的市场行情使用怎样的交易策略,当一套策略系统一段时间运行表现不佳的时候要会分析市场机构的变化。正规的资产管理公司很少会聘期完全没有交易经验的交易员,不会聘请不懂计算机语言的程序员。如果你符合如上说的条件可以去应聘。至于压力,要比主观交易的操盘手要轻得多,是否加班主要取决于该公司投资的产品是国内还是境外的市场,如果是国内证券、期货产品,比较少加班吧,境外市场会有人上夜班。非交易时间外的加班,这得看工作需要与企业文化啦。不知我这样回答你清楚吗?

量化交易和程序化交易有什么联系和区别呢?

量化交易大多用在股票交易上,量化是指将某只股票或者摸个行业的数据进行量化,在更具各家机构自己的量化公式进行选择,量化交易只是选择,并不涉及交易,程序化交易也是一种量化交易,但是是更具已有的数据进行,比如各种行情指标,MACD KDJ等,无法像量化交易那样把能涉及到的所有数据进行量化,程序化交易更侧重交易的自动进行,没有认为干预,且模型编写简单,个人用户也可以进行

期货程序化交易是怎么运作

首先,你要有一套明确可量化的期货交易策略 然后,要把这个交易策略写成程序 其次,用程序化交易软件(比如TB)进行历史回测,优化参数(警惕过度优化风险)并模拟运行 最后,用程序化交易软件自动交易,你盯盘就好,不要干涉,如果出现问题,及时修正

期货程序化交易中的基本面可以量化吗? 能不能把基本面量化成交易模型?

基本面交易很大程度上也是靠经验,要靠多年的积累,因为基本面交易也包含了很多因素,包括供求平衡关系、市场结构、微观因素、宏观因素等等有很多因素。这个交易经验或者说交易人,这种交易经验可复制性又非常差,就是想带一个成熟的交易员要经历很长的时间,如果靠基本面交易,特别是靠商品期货,一个人所带的资金就很有限,到一定规模我就很难以再扩大。 在这种市场情况下,要想开展一部分程序化交易或者量化投资,一定要有所区别,因为现在市场上由于期货公司或者现在期货行业发展的现状,很多年轻人快速进入到量化投资这个领域,对基本面分析或者说交易经验比较少的情况下,做出来的交易模型大部分是纯数学化的模型。实际上量化做模型的背后有大量的数据采集,这个数据采集也包含了很多宏观、微观方面的一些数据,将这些数据整理、加工进行人工智能的分析。

股票量化交易是程序化交易吗?

是程序化交易.但前提是使用者,得有一定的计算机编程能力,但这不需要太复杂的编程逻辑,很多软件都带公式管理器,就是为一些喜欢程序化的用户提供的.

股票期货外汇程序化量化智能化交易的本质与区别

本质没有什么区别,都是写个程序让电脑自动执行。 要说区别,只是程序智能化水平的高低吧。 比如我写个简单的均线交易系统,那么这个好像就不好说智能化交易,但是叫程序化交易比较合适。 量化交易呢,实际也是一个程序,但是一般是投入使用之前做了不少数据回溯测试,比如定义一组规则,然后拿过去数据跑一下,找个比较合适的参数,得到一个好看些的结果,然后假设未来还是这样,于是投入使用,这个算是量化了。 智能呢,那就再高端些呗,比如最近传的段子,Google公司的AlphaStock,算是到这一层吧。

什么是期货程序化交易

就是软件主动下单 买进卖出 这都是相当胡扯八道的

期货程序化交易好用吗

程序化交易系统是指设计人员将交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后,并将交易策略系统化。 看好程序化交易。 程序化交易有望得到大力发展的几个原因: 1.股指期货和ETF的套利交易需要更多的算法支持,因为类似的交易策略都涉及到一篮子股票的交易执行,有效的算法可以很大程度上降低执行风险。 2.国内券商对执行算法的服务很少。目前国内的股票市场,机构投资者都是通过券商提供的市场直连通道(Direct Market Access)直接下单交易,而券商并没有提供规模化的算法附加服务,未来还有广阔的发展空间。 3.其他潜在市场。其他市场比如商品期货、权证等同样实行 T+0交割制度,也是程序化交易的潜在市场。事实上,目前已经有不少从事短线交易(趋势跟踪、反转)的投资者开发出各种程序化交易平台和策略,只是专业化和规模化有待提高。商品期货程序化交易与股指期货程序化交易同样作为现在程序化交易发展的重点。 4.人才优势。程序化交易通常需要有扎实数理基础和过硬编程能力的人才,而国内这方面有很好的人才储备,越来越多的国外量化基金来华开办分公司并在当地雇佣人才从事算法策略研究和开发也证明了这点。
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