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「期货中结算价怎么算」期货中的结算价是怎么

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admin

期货中的结算价是怎么计算出来的?

结算价就是交易当天所有成交价格的加权平均价。交易系统分时图中有两根线,一根是即时价格,另外一根就是结算价。 当一天的交易结束后,你账户里的资金是按照结算价来衡量的。

期货中结算价怎么算?

结算价就是交易当天所有成交价格的加权平均价。交易系统分时图中有两根线,一根是即时价格,另外一根就是结算价。 当一天的交易结束后,你账户里的资金是按照结算价来衡量的。

期货中的结算价是什么意思,看定义我看不懂 举个例子讲一下吧

结算价是当天交易结束后,对未平仓合约进行当日交易保证金及当日盈亏结算的基准价。每日结算制度。就是每天收盘后,按照当日平均价格作为结算价,来计算每个未平仓持仓的盈亏状况。同时,作为第二天涨停跌开始计算的价位。也就是说,结算价,是一个理论上的价格,其目的是要调配空多双方的资金(保证金)划转。根据交易结果和交易所的有关规定,计算会员交易保证金、损益、手续费、交割款项等相关资金和转让业务的基准价为期货结算价,分为当日结算价和最后交易日结算价。  扩展资料:结算公式未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。1、当日盈亏可以分项计算。分项结算公式为:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。(1)平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)*卖出量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)*买入平仓量]平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)*卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)*买入平仓量](2)持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)*持仓量当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)*卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)*买入开仓量](3)当日盈亏可以综合成为总公式当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量)]+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)参考资料来源:百度百科-期货结算价

期货中结算价是什么意思

结算价:每日结算制度。就是每天收盘后,按照当日平均价格作为结算价,来计算每个未平仓持仓的盈亏状况。同时,作为第二天涨停跌开始计算的价位。也就是说,结算价,是一个理论上的价格,其目的是要调配空多双方的资金(保证金)划转。 根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其它有关款项进行计算、划拨业务时参考的基准价就是期货结算价,又分当日结算价与最后交易日交割结算价。

商品期货结算价怎么算

你是不是说投资者的盈亏交易所是怎样计算的吧?日内交易按照开平仓差价计算,隔夜交易持仓盈亏、平仓盈亏则是按照结算价进行计算。商品期货按照加权平均价来计算结算价。股指期货按照最后一个小时的加权平均价来计算结算价。 请采纳答案,支持我一下。

国内期货结算价是怎么计算的?

根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其它有关款项进行计算、划拨业务时参考的基准价就是期货结算价,又分当日结算价与最后交易日交割结算价。 分项结算公式为:当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。 (1)平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏 平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)*卖出量]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)*买入平仓量] 平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)*卖出平仓量]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)*买入平仓量] (2)持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏 历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)*持仓量 当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)*卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)*买入开仓量] (3)当日盈亏可以综合成为总公式 当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量)]+(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)

商品期货的结算价怎么计算 请举例说明

商品期货的结算价是当天所有成交的的均价,简单计算:当日成交金额 /(成交手数*合约乘数)

股指期货结算价是如何算的?

股指期货结算价格有两种情况。 一、正常交易日的结算价。这时以期货盘面交易的最后一小时成交价格、按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的,扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的,则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。采用上述方法仍无法确定当日结算价或者计算出的结算价明显不合理的,交易所有权决定当日结算价。 二、最后交割日的结算价。这时股指期货的交割结算价为,以现货盘面指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。并且交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。

股指期货当日的结算价是怎么算的

国际市场上有四种方法来获取当日结算价,分别是:收盘时段集合竞价;收盘前一段时间成交量加权价;收盘价;收盘时刻最高与最低卖出价的平均价,按最小波动价位取整。 在《中国金融期货交易所结算细则》中,当日结算价采用该期货合约最后一小时按成交量加权的加权平均价。原因是为了防止市场可能的操纵行为以及避免日常结算价与期货收盘价、现货次日开盘价的偏差太大。 合约最后一小时无成交的,以前一小时成交价格按成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的,则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的,则取全天成交量加权平均价作为当日结算价。 合约当日无成交的,当日结算价计算公式为:当日结算价=该合约上一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约上一交易日结算价,其中,基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。合约为新上市合约的,取其挂盘基准价为上一交易日结算价。基准合约为当日交割合约的,取其交割结算价为基准合约当日结算价。根据本公式计算出的当日结算价超出合约涨(跌)停板价格的,取涨(跌)停板价格作为当日结算价。 采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的,交易所有权决定当日结算价。

期货市场里为什么结算价和收盘价不一样?

结算价是用来结算控制保证金账户用的(举个例子如按收盘价你的保证金正好够,但如按结算价计算下来不够的话则会要求追加保证金),同时结算价还用来计算涨跌停板的价位。单子实际利润是多少只看单子开仓和平仓时的成交价,跟结算价没关系,结算价只影响隔夜持仓时计算你的保证金账户的权益,并不实际发生交易行为,除非是按结算价对强制平仓。 收盘价是一天交易的最后一个价,它是由于收盘前1分钟所有买卖盘集中撮合而成 结算价是当天所有成交价格的加权平均价,也就是成交总金额/成交手数。

期货交易员故事——王春禄从2000到1亿的操作笔记

去年,七禾网发表了一篇文章《2000元一手玉米起家实现1个亿的小目标!(服装厂工人的期货逆袭之路)》,引起了很多人很大的兴趣。故事的主人公叫王春禄,曾用名王月松,他出生于1990年,河南濮阳的一个农村家庭,今年29岁,以前在服装厂打工,一个月拿着一千多块钱的流水线工资,7年前(2012年)接触期货,2000元买一手玉米进入市场,两年多年做到2000多万,现在做到上亿。很多人都很想知道他是怎么做到的。

首先想看的就是他的实盘操作。作者提到他参加过第四届(2015-2016)天纵期才大赛,账户ID是天涯,收益率2177.77%。OK,就上比赛网站查(http://2015.cctvfcn.com/),结果如下:


1成绩


初始资金5.7万,2015年12月到2016年9月,10个月净利润129万,22倍。





2净值曲线


主要的利润来自2016年4月8日到2016年7月6日这三个月,资金从3.9万增长到141万,36倍。





3持仓品种和持仓盈亏


主要的持仓品种来自豆粕和塑料(聚乙烯),主要的利润也来自塑料和豆粕。总共交易过11个品种,10个品种都是赚钱的,只有白糖亏了238元。








4多空盈亏


基本都是在做多,极少做空。利润100%来自做多。


5每天仓位


在80%到100%之间。常态化是满仓。


6出入金


出入金:赚多了就出金,保证金不够了再入金。


我们来看看2015年12月到2016年9月这10个月中豆粕和塑料的行情(划线部分2016-4-8到2016-7-6):







在他大赚暴赚的最核心的这三个月,其实豆粕和塑料并不是一直在涨的。





5月份塑料大跌、豆粕上涨,但他总账在赚钱,说明他当时豆粕仓位重、塑料仓位轻;7月初豆粕大幅回落,塑料上涨,总账还在赚钱,说明当时豆粕仓位轻、塑料仓位重。他是怎么管理自己的仓位的呢?这是我觉得他最核心的东西。


那么怎么观察他的仓位管理方式呢?我导出他这三个月的每日保证金占用,然后与豆粕1609合约、塑料1609合约的价格做比较,寻找仓位与价格的相关性,结果如下图:





可以发现:

(1)上图中标绿色箭头处,是价格与仓位的相关性很强的时间段。4月8日到6月14日,仓位与豆粕价格呈现高相关性;6月8-28日,仓位与塑料价格呈现高相关性。说明在这两个时间段,王月松大体上是遵循顺势加仓的方式(当天价格上涨就多头加仓)。


(2)两次大的减仓:一次是5月12日豆粕暴涨4.5%,当日盈利11万,出金25万。保证金从26万减少到4.5万;7月4日刚好在豆粕高点全部平仓。从这里我们看出王月松有收麦入库的习惯(我的比喻,指的是钱赚到一定程度就先出金,然后再用小资金继续做,以免割下来的麦子被风吹走)。


(3)顺势加仓是进攻,收麦入库是防守,高手都是有攻有守,像08年武汉那个做豆油的老太,只攻不守,5万几个月变成1000万又几天回到5万。王月松5月12日的大减仓,事后来看不太好,因为后面豆粕价格继续大涨;7月4日的大减仓,事后来看简直绝了,基本平在了豆粕的最高点,后面豆粕价格大幅回落,7月4日结算价3472是最高的,到7月底结算价就跌到3000。





为什么王春禄会选择在这两个日期大减仓呢?我们先看看K线图:





从K线图上看,5月12日的第一次大减仓,确实没什么道理可讲,应该只是纯粹的落袋为安;7月4日的那次,豆粕价格在创出新高后连续两天出现大的上影线,这时候平仓有道理,塑料价格创新高然而也没有仓位了,可能也是纯粹的落袋为安。


事实上,从基本面上也可以判断7月4日豆粕多头应该平仓,可以观察下2016年7月4日在小美上发的早评:





单纯看2016-4-8至2016-7-6这三个月的数据,王春禄的资金增长36倍。





对比一下同期各商品的价格涨幅:





可以发现:

(1)贡献了最大利润的塑料,其实涨幅不过10%,在工业品中是中等偏差的。


(2)贡献了第二大利润的豆粕,涨幅38%,比棉花涨得多,在农产品中排第二位。


因此,王春禄赚钱,其实最重要的是他的仓位管理,其次才是品种选择。品种选择上,工业品中选择塑料,其实根本就没选好;农产品中选择了豆粕,这个选得挺好,当时一个是价格处于低位,一个是阿根廷在大豆收获季遭遇大雨影响收获并传闻减产很大。


所以,想赚大钱,最重要的是越涨越买!赚不了大钱,最大的原因是越涨越不敢买,不敢追高!比如今年4月份以来苹果大涨,很多朋友在价格第一次突破的时候做了点,一看上涨停滞就跑了,后面价格再次大涨,就不敢追了,这么大的行情只吃了一口,如下图:





而要想保住财富,最重要的是落袋为安。


启示:一个是顺势加仓(越涨越买),一个是收麦入库(落袋为安)

期货交易如何结算-一图帮你轻松弄懂


小师妹导读:

在做期货交易时,我们经常被保证金、手续费搅得头晕脑胀,还有传说中的风险度,这3个数字可以说与我们的交易密不可分,可是这些都是怎么计算的呢?今天小师妹就来带大家学习学习交易中如何计算保证金、手续费和风险度~


第十一式

保证金、手续费、风险度的计算



风险度(资金充足率)= 客户权益/客户保证金占用

资金使用率 = 客户保证金/客户权益




以上就是今天的学习内容,你了解了么?


文案 | 喵语 图片设计 | 睡不醒君

本期编辑 | 小师妹



今天的基本功学习就到这里啦,你掌握了吗?

欢迎留言与我切磋。


下期预告:

你必须遵守的风险控制规则

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如果你有交易上的困惑,欢迎阅读藏经阁之交易心经。


期货投资就是反人性的,只要你战胜了它,你才可能在期货投资市场上取得成功。

——摘自《为什么说期货投资检验人性?



基本功第一式:

输小钱赢大钱的游戏——一图带你看懂杠杆原理

基本功第二式:

自由、灵活、好用?一图读懂T+0

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期货无牛熊——一图带你看懂多、空

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不仅仅是亏到零——用一张图告诉你什么是“爆仓”

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一张图告诉你——什么是期货

基本功第六式:

期货的“前世今生”——一图带你了解期货发展史

基本功第七式:

期货市场的“说明书”——一图带你了解期货的作用及其市场构成

基本功第八式:

一图带你了解期货交易品种和交易时间

基本功第九式:

期货交易“入门词典”——一图带你看懂期货交易中密不可分的专有名词

基本功第十式:

给你一份期货合约的说明书


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期货结算:不懂保证金,小心被强平

关于期货知识你了解多少呢?今天我带大家走进期货小红和小A的对话中,看看他们怎么说。

小A:小红姐姐你好,我想向你了解有关期货结算与保证金方面的问题。

结算价

小红:好的,首先我带你了解一下结算价,这也是每天交易中最重要的参数之一。凡是交易所、期货公司核算会员和客户盈亏、交易保证金时都需要使用结算价。概括来说,结算价会和你今天账户里面需要准备多少钱息息相关。

小A:结算价这么重要呀!

小红:当然了,问你个问题,你知道上期所结算价是怎么计算的吗?

小A:这个我知道,就是每天的收盘价,对吗?

小红:不是这样的!上期所商品期货合约当日的结算价指的是某一期货合约当日成交价格按照交易量的加权平均价。

小A:那为什么不直接用收盘价做为结算价呢?这样不是更简单吗?

小红:这个问题问的好,用加权平均价作为结算价,可以减少人为操纵的可能性,最大限度的控制市场风险。用一个例子给你说明问题吧,假如期货品种全天价格在800元左右运行,就在收盘的前几秒一下涨到850元,要是以收盘价作为结算价,不少空单的客户可能就直接爆价了,但是以加权票平均价来计算的话,最终结算可能就只有801元,这样,正常交易的的账户几乎不受尾盘爆拉到位影响。

小A:明白了,用加权平均价来做结算,可以防止人为的恶意操控。

小红:其实,期货市场的结算机制,看起来有点麻烦,事实是它保证了投资者的利益和整个金融市场的平稳运行。

小A:哦哦,这个好理解,那么要是没有交易的合约要怎么结算呢?

小红:问的好,这个问题不是三言两语就能说的清楚的,你要是感兴趣的话,可以去翻阅一下交易所的结算细则,都有很明确的算法,在这里我就不细说了。

小A:嘻嘻,好的。

保证金

小A:小红姐姐,上回咱们说到保证金制度,能不能给我说一些关于保证金方面的知识?

小红:保证金是一个总体的概念,指的是会员存入交易所专用账户结算中的资金,可以分成交易保证金和结算准备金。期货交易者交纳的保证金可以是资金,也可以是价值稳定、流动性强的标准仓单或者国债等有价证券。

小A:那什么是交易保证金?

小红:交易保证金,简单的理解就是交易以后需要支付的确保合约履行的资金,也就是已经被合约占用的保证金。,

小A:嗯,这个容易理解,就像我买了一手CU1812铜期货合约,如果这个合约的保证金率是7%,那么,交易所就要从我的账户中取出一手铜期货合约总价值的7%的资金,才能完成买卖,是吗?

小红:恭喜你,回答正确!

小A:当然,我是提前预习过的,那结算准备金又是怎样的?

小红:结算准备金指的是会员为了准备交易结算在交易所专用结算账户中提前准备的资金,也就是未被合约占用的保证金。简单理解就是,你的账户里除了被占用的交易保证金之外,其余的钱都是结算保证金。

小A:哦,这样啊,那结算准备金有什么最低要求吗?

小红:哈哈,这个问题好,交易所当然对会员有最低结算准备金的要求的,不管是否持仓,都一定得缴纳,每日开市前期货公司会员的最低结算准备金为200万元,非期货公司的会员的最低结算准备金余额为50万元人民币。

小A:小红姐姐,前面你提到的有价证券也能用来做交易吗?

小红:对的,目前商品交易市场接受标准仓单作为保证金,按照交易所核定的标准仓单当天市值的80%和其他相关规定,计入保证金中。

小A:今天的信息量好大啊,我需要先整理一下头绪。

小红:好的,下次聊。

轻轻的你走了,独留我在这里望着你离去的足迹,不知该往何处追寻,请留下你的印记,让我看得见,也让你的出现不再是灯火阑珊处而是倾心可见。欢迎各位朋友留言评论一起交流。

【期货知识】六大期货市场基本制度——当日无负债制度

交易所收取的保证金比例,通常都高于当日的涨跌停板幅度。在正常情况下,铜期货的涨跌停板幅度为5%,保证金收取比例为7%;国债期货的涨跌停板幅度为10%,交易所收取12%的保证金。显然,这样设置可以防止交易者当日将全部保证金损失完毕,从而完全失去保证能力。

交易者在开仓买卖期货合约时账户中必须有对应的保证金,否则无法开仓。此保证金可以称为开仓保证金。比如,某交易者在期货账户内有50万元资金。想买进铜期货合约,当时铜期货价格为55000元/吨,期货公司按10%的比例收取保证金。买卖1手合约的保证金=55000×5×10%=27500元,意味着交易者最多可以开仓买卖18(50万元/2.75万元=18.18)手期货合约。

如果仅仅依靠对交易者开仓时一次性收取保证金仍然会留下风险,因为如果在后面的交易日中,价格连续对交易者不利,累积下来的结果仍然可能使交易者的损失超过停板幅度,该怎么办?

对此,期货交易所采取的措施就是逐日清算制度(每日无负债结算)。所谓逐日清算,就是每天按照当日的结算价对交易者所拥有的头寸进行清算。如有盈利,将盈利划入交易者的保证金账户上;如有亏损,将亏损从交易者的保证金账户上划走。如果交易者保证金账户上所剩余的资金低于应付保证金,应该在下一个交易日开市前补足。如果不能及时补足,说明保证能力不足。按照规定,交易所或经纪公司可以采取强制平仓措施,以消除该交易者违约的可能。

展开剩余66%

保证金制度和逐日清算制度结合在一起,筑成了一道强有力的防风险围墙,一百多年的期货实践证明,除了一些偶然性的特殊行情,如特大金融危机可能将这道围墙撞出个窟窿外,总体而言是坚固有效的。

期货交易账户计算

对一个期货交易者而言,会算账可以说是最起码的要求。由于期货交易是保证金交易,而且又是实行每日清算制度的,故期货交易的账户计算比股票交易来得复杂。但只要掌握要领与规则,也不是太难。

在期货交易账户计算中,盈亏计算、权益计算、保证金计算以及资金余额是四项最基本的内容。

按照开仓和平仓时间划分,盈亏计算中可分为下列四种类型:当日开仓当日平仓,当日开仓后未平仓转为持仓,上一交易日持仓今日平仓,上一交易日持仓今日继续持仓。各种类型的计算方法如下:

当日开仓当日平仓的,计算其买卖差额;

当日开仓而未平仓的,计算今日结算价与开仓价的差额;

上一交易日持仓今日平仓的,计算平仓价与上一交易日结算价的差额;

上一交易日持仓今日继续持仓的,计算今日结算价与上一交易日结算价的差额。

在进行差额计算时,注意不要搞错买卖的方向。

例1:某客户在某期货经纪公司开户后存入保证金50万元,在4月1日开仓买进3手5月沪深300股指期货合约,成交价为2100点,同一天该客户在2115点卖出平仓1手,当日结算价为2105点,假定交易保证金比例为15%,手续费为单边每手0.3‰,则客户的账户情况为:

当日平仓盈亏=(2115-2100)×300×1=4500元

当日开仓持仓盈亏=(2105-2100)×300×2=3000元

当日盈亏=4500+3000=7500元

手续费=2100×300×3×0.3‰+2115×300×1×0.3‰=56.5+19.04=75.54元

当日权益=500000+7500-75.54=507424.46元

保证金占用=2105×300×2×15%=189450元

资金余额(即可交易资金)=507424.46-189450

=317974.46元

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